A great taxa de juros (R) respondeu positivamente ao nivel de atividade (Y), num horizonte de six e 7 meses, elizabeth tambem respondeu a beneficial inflacao (PI)
O numero de defasagens p considerada nos modelos de auto-regressao vetorial (VAR) pode ser obtido de muchas maneiras, mas no presente estudo utilizam-se criterios de informacao em conjunto com testes de- autocorrelacao con el fin de os residuos, operating-system quais devem ser ente ruido branco.
Depois de determinada a good ordem de defasagem pe estimado o VAR, elizabeth possivel estudar an excellent resposta aos choques, atraves weil funcao de resposta ao impulso, realizar a da decomposicao de variancia manage erro de- previsao e avaliar o padrao de causalidade, no sentido de- Granger, entre because the variaveis estudadas.
Dado los cuales a ordem elizabeth primordial para a great resposta ao impulso, decidimos reportar a great resposta ao impulso generalizada, a qual independe perform ordenamento escolhido. Conforme due to the fact respostas ao impulso, temos, con el fin de o Brasil, um efeito pequeno e inicial, de um choque unitario de um desvio padrao no retorno acionario (RET) acerca de a great taxa de- juros (R).
An excellent taxa de- juros (R) cai inicialmente age por oito meses, apos um choque unitario de- um desvio padrao no retorno acionario (RET)
Para o Chile, operating-system resultados encontrados no presente estudo foram: o retorno acionario (RET) cai, pouco e inicialmente, com um choque unitario de- um desvio padrao na inflacao (PI).
Zero caso would Mexico, operating-system resultados sao: an excellent inflacao (PI) sobe um pouco depois de- um choque unitario de- um desvio padrao na taxa de juros (R), entre o segundo elizabeth o quarto mes.
No presente estudo, o resultado encontrado con el fin de a great Argentina e los cuales a taxa de- juros (R) cai, muito pouco age inicialmente, apos um choque unitario de um desvio padrao zero retorno acionario (RET).
Um choque unitario de um desvio padrao no retorno acionario faz com que once the taxas de juros se reduzam inicialmente. Esse efeito age significativamente diferente de- zero para os seguintes paises: Chile, Mexico elizabeth Argentina.
Em geral, muitas respostas sao tais que o zero faz zona weil banda. Desse modo, because evidencias empiricas baseadas em respostas ao impulso sao muy frageis.
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Podemos usar o modelo VAR con el fin de avaliar a beneficial decomposicao de variancia dos erros de previsao k periodos a beneficial frente. Operating system resultados estao resumidos nas figuras numeradas de 5 good 8, con el fin de o horizonte de twenty-four meses.
Zero caso brasileiro, nenhuma das variaveis escolhidas explica o nivel de- atividade(Y) significativamente, alem desta propria variavel. O nivel de- atividade(Y) explica a variancia nas taxas de- juros (R), de modo significativo, embora com pequena magnitude. Nenhuma das variaveis escolhidas explica a inflacao (PI) significativamente, alem dela mesma. O retorno acionario (RET) elizabeth explicado significativamente pelo nivel de- atividade (Y), embora com pequena magnitude.
Operating system resultados encontrados con el fin de o Chile mostram los cuales nenhuma das variaveis escolhidas explica o nivel de- atividade (Y), de- modo importante, alem desta propria variavel. A great inflacao (PI) explica significativamente os juros (R), em horizontes mais longos. Nenhuma das variaveis escolhidas explica good inflacao (PI) significativamente, alem dela mesma. Nenhuma das variaveis escolhidas explica o retorno acionario (RET) significativamente, alem desta propria variavel..
Operating system resultados encontrados para poder an excellent Economia Mexicana atestam que nenhuma das variaveis escolhidas explica o nivel de- atividade (Y), de- modo significativo, alem da propria atividade economica. O retorno acionario (RET) explica significativamente operating-system juros (R). Nenhuma das variaveis escolhidas explica a beneficial inflacao (PI) significativamente, alem dela mesma. Nenhuma das variaveis escolhidas explica o retorno acionario (RET), alem dele mesmo.
Operating-system resultados encontrados para a great Argentina mostram los cuales nenhuma variavel age capaz de- explicar significativamente o nivel de atividade (Y), alem create proprio Y. O retorno acionario (RET) explica significativamente os juros (R). An effective taxa de juros (R) elizabeth o retorno acionario (RET) sao due to the fact variaveis que explicam significativamente an effective inflacao (PI). Finalmente, nenhuma variavel explica o retorno acionario (RET) significativamente, alem dele mesmo.
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